新形勢下商業(yè)銀行全面風險管理

課程背景：

風險管理是確保商業(yè)銀行每天日常業(yè)務(wù)安全運營，以及銀行長遠和健康發(fā)展的基石。商業(yè)銀行每一項產(chǎn)品的設(shè)計、業(yè)務(wù)的辦理、操作的流程、風險的判斷和決策、貸款的發(fā)放、資金的結(jié)算、資本的充足、人員的管理、系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)、資產(chǎn)的回收等各個方面，都需要相應(yīng)的風險管理作為支撐。

風險，在沒有發(fā)生之前，往往是不會被管理者認識到的。然而，一旦發(fā)生，輕則造成銀行、客戶資金的重大損失，重則造成系統(tǒng)性的金融危機，將銀行長期建立起來的基礎(chǔ)成果，毀于一時，也給各級管理者、經(jīng)營者帶來相應(yīng)的責任壓力。最近爆發(fā)的農(nóng)行39億元票據(jù)被挪用、客戶經(jīng)理飛單、貸款損失等各類案件，足以讓人感到震驚。

經(jīng)濟處于下行周期時，經(jīng)濟增速的放緩，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度加大，部分行業(yè)如：“兩高一?！薄⒄谫Y平臺貸款、房地產(chǎn)等行業(yè)被高增長所掩蓋的信貸風險逐步顯現(xiàn)，更是多商業(yè)銀行風險管理提出嚴峻挑戰(zhàn)。

全面風險管理的建設(shè)，不同于以往商業(yè)銀行傳統(tǒng)的風險管理做法。這是國際監(jiān)管者、國內(nèi)監(jiān)管者、商業(yè)銀行高級管理層以及社會公眾股東，對商業(yè)銀行風險管理體系建設(shè)的新要求、新任務(wù)，是每一個希望自己健康、快速發(fā)展的現(xiàn)代化商業(yè)銀行不可回避的基本建設(shè)，也是一個需要長期不斷努力建設(shè)的內(nèi)容。全面風險管理體系建設(shè)的快與慢、好與壞，在很大程度上決定了這家銀行的安全健康水平、決定了監(jiān)管的成本高低、決定了社會公眾的形象認可。

課程目的：

1、幫助銀行了解、掌握現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理的基本理念以及體系架構(gòu)的基本框架。通過學(xué)習、比較、解析國際國內(nèi)先進大銀行在全面風險管理方面的基本做法，學(xué)習其可供借鑒的地方。

2、幫助銀行對照全面風險管理體系的最新監(jiān)管要求，以及自身安全運營要求。尋找差距，尋找風險管理的薄弱環(huán)節(jié)，以盡早采取措施。

3、幫助銀行為建立一套符合監(jiān)管要求的全面風險管理體系，打下基礎(chǔ)。幫助客戶，為確保銀行的日常安全運營和可持續(xù)的快速發(fā)展，提高銀行對自己的信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險和資本充足性等的核心掌控能力，打下銀行安全運營的基礎(chǔ)。

培訓(xùn)對象

2 銀行董事、監(jiān)事、高管

2支行行長、各職能部門和業(yè)務(wù)部門中高層管理人員

2 內(nèi)審部、內(nèi)控部、合規(guī)部、財務(wù)部和風險管理部等人員

課程時間長度

  1～2天

課程大綱

第一部分：經(jīng)濟新常態(tài)及其對銀行風險管理的影響

1. 何為經(jīng)濟新常態(tài)及其對銀行經(jīng)營管理的影響

2. 經(jīng)濟下行周期銀行風險的種類和特點

3. 經(jīng)濟下行周期銀行風險的防范

第二部分：現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理框架以及法規(guī)背景

1，什么是全面風險管理

2，什么是現(xiàn)代商業(yè)銀行的全面風險管理

? 企業(yè)風險管理的必要性

ü 案例分析：農(nóng)行39億元票據(jù)案，不得不防阿喀琉斯之踵

l 回顧事件發(fā)生的經(jīng)過

l 了解引致銀行嚴重損失或倒閉的內(nèi)控缺陷

l 從案例中吸取的教訓(xùn)

ü 教訓(xùn)與啟示

? 全面風險管理框架

ü 銀行風險管理最關(guān)心的四個問題

l 什么是風險管理

l 為何要建立風險管理

l 風險管理最關(guān)心的四個問題

ü 風險管理框架

l 一個基礎(chǔ)

l 三道防線

ü 構(gòu)建風險管理的關(guān)鍵成功要素

l 戰(zhàn)略性風險

l 市場風險

l 信用風險

l 操作風險

第三部分：現(xiàn)代商業(yè)銀行全面風險管理體系建設(shè)實務(wù)

1．商業(yè)銀行全面風險管理的基礎(chǔ)架構(gòu)體系

- 風險戰(zhàn)略

- 內(nèi)部環(huán)境

- 基礎(chǔ)架構(gòu)

- 風險識別

- 風險評估和計量

- 風險管理

- 風險監(jiān)測

- 風險考核      

 2．商業(yè)銀行全面風險管理體系構(gòu)建實務(wù)

p 搭建風險管理組織架構(gòu)

ü 集權(quán)職能型風險管理組織體系

ü 業(yè)務(wù)部型風險管理組織體系

ü 矩陣型風險管理組織體系

ü 網(wǎng)絡(luò)型風險管理組織體系

ü 案例：某商業(yè)銀行風險管理組織架構(gòu)實例

p 建立多層次的風險管理制度和流程

ü 風險管理專項制度

風險偏好與風險管理基本制度

各項風險管理綜合辦法和專項辦法

具體操作規(guī)程

ü 業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度

ü 業(yè)務(wù)操作制度

ü 風險管理流程

p 應(yīng)用全面風險管理工具

ü 綜合性風險管理工具

ü 信用風險管理工具

ü 市場風險管理工具

ü 操作風險管理工具

p 科學(xué)設(shè)定風險偏好與限額管理

p 規(guī)范金融創(chuàng)新風險控制程序

p 建立風險管理紀律和問責機制

p 逐步搭建全面風險管理信息系統(tǒng)

p 建立與時俱進的風險管理文化