巴塞爾協(xié)議，經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行資本管理

第一章    巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管

1-       巴塞爾資本協(xié)議的演進(jìn)主線

2-       巴塞爾協(xié)議的出臺背景

3-       巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點(diǎn)及其主要內(nèi)容

4-       巴塞爾協(xié)議對商業(yè)銀行進(jìn)行資本監(jiān)管的本質(zhì)

5-       巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議（巴塞爾IV）

l  主要修改及其重要影響

l  信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)

l  操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)

l  市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)

6-       總損失吸收能力(TLAC)

l  什么是TLAC

l  TLAC的主要構(gòu)成與計(jì)量要求

l  TLAC的監(jiān)管要求

l  其他要點(diǎn)

7-       巴塞爾協(xié)議與全面風(fēng)險(xiǎn)管理

l  商業(yè)銀行日常經(jīng)營所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

l  當(dāng)前中國商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

l  風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程與方法

l  全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

l  理解三道防線與內(nèi)部審計(jì)

l  分享：某跨國銀行的三道防線

l  進(jìn)一步理解風(fēng)險(xiǎn)偏好及其作用

l  分享：某跨國銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)文化

8-       系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)管理

l  全球系統(tǒng)重要性銀行

n  定義

n  評定方法

l  中國系統(tǒng)重要性銀行

n  定義

n  評定方法與框架

n  監(jiān)管演進(jìn)的主線

l  全球系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)

9-       其他分享

第二章    進(jìn)一步理解經(jīng)濟(jì)資本

1-       什么是經(jīng)濟(jì)資本，監(jiān)管資本與賬面資本

2-       經(jīng)濟(jì)資本如何計(jì)量

3-       分享：某跨國銀行的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方式

4-       經(jīng)濟(jì)資本的主要用途：要點(diǎn)

5-       如何將經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營

6-       分享：某跨國銀行的經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用實(shí)踐

7-       其他分享：

l  簡單的計(jì)量學(xué)知識

l  RAROC的計(jì)算

l  SVA/VA的計(jì)算

l  ROTE的計(jì)算

l  其他

第三章    中國商業(yè)銀行的資本管理

1-       中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線

2-       中國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對資本充足率的監(jiān)管要求

l  各項(xiàng)資本構(gòu)成及其理解要點(diǎn)

l  資本充足率要求

3-       中國商業(yè)銀行當(dāng)前主要的資本補(bǔ)充方式及各類商業(yè)銀行操作實(shí)踐

l  IPO

l  定增

l  次級債

l  二級資本債

l  優(yōu)先股

l  永續(xù)債

l  其他

l  小結(jié)：提升資本充足率的一般方法

4-       商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求

5-       商業(yè)銀行杠桿率要求

6-       商業(yè)銀行壓力測試

l  壓力測試的一般要求

l  如何進(jìn)行壓力測試

l  分享：跨國銀行的壓力測試實(shí)踐

第四章    商業(yè)銀行資本與三大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量

1-       理解信用風(fēng)險(xiǎn)，評級與違約概率

2-       什么是風(fēng)險(xiǎn)的遷移及其對資本管理的要求

3-       信用風(fēng)險(xiǎn)資本度量：

l  權(quán)重法與內(nèi)部評級法

l  中國大型銀行的計(jì)量實(shí)踐

l  中國股份制銀行的計(jì)量實(shí)踐

l  中國城商行與農(nóng)商行的計(jì)量實(shí)踐

4-       操作風(fēng)險(xiǎn)資本度量：

l  中國大型銀行的計(jì)量實(shí)踐

l  中國股份制銀行的計(jì)量實(shí)踐

l  中國城商行與農(nóng)商行的計(jì)量實(shí)踐

5-       市場風(fēng)險(xiǎn)的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解

6-       市場風(fēng)險(xiǎn)的識別：主要影響因素

7-       市場風(fēng)險(xiǎn)的管理流程框架

8-       理解交易賬戶和銀行賬戶

9-       銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步理解

10-   進(jìn)一步理解：市場風(fēng)險(xiǎn)與交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)

l  監(jiān)管要求

l  計(jì)量方法

第五章    商業(yè)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理的路徑：基于實(shí)踐的思考與分享

1-       風(fēng)險(xiǎn)管理部門的架構(gòu)調(diào)整

2-       如何做到前瞻式的風(fēng)險(xiǎn)管理與資本管理

3-       重新理解三道防線

4-       結(jié)語：

l  商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的運(yùn)行和發(fā)展軌跡

l  金融科技對風(fēng)險(xiǎn)管理的影響