固定收益類產(chǎn)品與金融衍生品的風(fēng)險控制

一）、固定收益類理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)

1、銀行理財業(yè)務(wù)

    1）、資產(chǎn)組合產(chǎn)品

    -貨幣市場工具

    -債券類資產(chǎn)

-混合類資產(chǎn)

2）、非資產(chǎn)組合產(chǎn)品

 -結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品

--QDII  理財產(chǎn)品

2、代理銷售產(chǎn)品

   1）、基金產(chǎn)品

    -公募基金產(chǎn)品

    -基金專戶產(chǎn)品

    -私募基金產(chǎn)品

    2）、券商資產(chǎn)管理計劃

    -集合計劃

    -專項(xiàng)計劃

    3）、保險產(chǎn)品

    -財產(chǎn)保險

-人壽保險

二）、固定收益類理財業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險

1、合規(guī)風(fēng)險

2、市場風(fēng)險

3、信用風(fēng)險

4、操作風(fēng)險

5、流動性風(fēng)險

6、聲譽(yù)風(fēng)險

7、法律風(fēng)險

三）、代客衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)

1、代客外匯買賣

2、遠(yuǎn)期結(jié)售匯

3、人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)

4、人民幣對外匯期權(quán)業(yè)務(wù)等

三）、金融衍生產(chǎn)品是一種金融合約

 1、遠(yuǎn)期

     遠(yuǎn)期利率合同

     遠(yuǎn)期外匯合同

 2、金融期貨

     1）、外匯期貨

     2）、利率期貨

     3）、指數(shù)期貨

 3、掉期（互換）

     1）、利率互換

     2）、貨幣互換等

 4、期權(quán)

     1）、外匯期權(quán)

     2）、利率期權(quán)

     3）、期貨期權(quán)等。

 5、其它

    具有遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)中兩種或兩種以上特征的結(jié)構(gòu)化金融工具。

四、業(yè)務(wù)風(fēng)險管理

    1、總行制定客戶風(fēng)險類型和產(chǎn)品適合度的識別標(biāo)準(zhǔn)

    2、有效防范交易對手、客戶信用風(fēng)險

    3、有效防范操作風(fēng)險

五、業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入管理  

    1、實(shí)行資格準(zhǔn)入制

六、人民幣利率衍生產(chǎn)品

   1、人民幣利率互換（IRS）

   2、遠(yuǎn)期利率協(xié)議（FRA）

相關(guān)案例分析

七）、嚴(yán)格遵守KYC三原則

  1、了解你的客戶

  2、了解你的業(yè)務(wù)

  3、盡職審查”的原則。

八）、衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)種類

  1、利率衍生產(chǎn)品

  2、離岸衍生產(chǎn)品

  3、信用衍生產(chǎn)品

  4、外幣衍生產(chǎn)品

九）、人民幣利率衍生品業(yè)務(wù)特點(diǎn)

  1、無本金交割

  2、場外市場

  3、雙向操作

  4、量身定制

  5、輕資本產(chǎn)品

十）、人民幣利率衍生品定價的影響因素

  1、宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策的預(yù)期

宏觀經(jīng)濟(jì)政策走勢

貨幣政策

財政政策

監(jiān)管政策

  2、衍生品市場的流動性

  3、貨幣市場的流動性

十一）、打造“三全”新模式

1、全資產(chǎn)投資

2、全牌照經(jīng)營

3、全產(chǎn)品創(chuàng)新

十二）、深化客戶關(guān)系管理

1、加強(qiáng)客戶準(zhǔn)入

2、推進(jìn)重點(diǎn)客戶合作

3、提升客戶貢獻(xiàn)

十三）、聚焦重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展

1、資金聚集區(qū)域

   資金業(yè)務(wù)

   低成本資金

   產(chǎn)品銷售

2、政策聚集區(qū)域

        大項(xiàng)目落地

        產(chǎn)品創(chuàng)新

3、資本聚集區(qū)域

        股權(quán)投資

        投資顧問

        代客資管