金融風險管理及應用

課程背景

本課程在闡述國際金融風險管理最新理念與工具的同時，與國內(nèi)監(jiān)管法規(guī)、管理實踐相融合，通過描述近年來國內(nèi)外風險損失案例，希望加深金融工作者對金融風險管理的理解，提高對該領域的思想意識。

本課程分別針對市場、信用、操作、流動性四大金融行業(yè)主要風險逐一描述，對各種風險的主流管理方法進行了全面介紹。

授課形式

理論講解+案例分析+視頻分享+課堂練習+實戰(zhàn)演練+小組研討+互動答疑

課程收益

在案例的基礎上，全面了解國內(nèi)外金融行業(yè)的四大風險相關內(nèi)容及專業(yè)的風險防控體系，建立關于風險管理的整體脈絡體系和完整構架。

課程大綱

第一篇：風險管理的通用方法

一、內(nèi)部控制

1. 內(nèi)部控制的概念

2. 內(nèi)部控制的具體做法

案例分析：中國銀行/美國銀行的內(nèi)部控制實踐

二、風險損失估計

1. 潛在損失估計

2. 壓力測試

3. 阿根廷債務危機

三、風險準備金計提

四、資本計提及配置

五、風險調(diào)整績效配置

1. 經(jīng)濟資本及風險調(diào)整后績效度量

2. 風險調(diào)整后資本收益率

第二篇：基于四大風險的風險管理方法

第一講：市場風險管理

一、市場風險管理的核心：風險價值VaR

1. 傳統(tǒng)市場量化工具簡介

2. 風險價值VaR概念的提出

3. 風險價值VaR的意義

二、金融機構市場風險管理

1. 以銀行為主的金融機構市場風險管理基本流程

2. 以銀行為主的金融機構市場風險計量基本方法

3. 以銀行為主的金融機構市場風險監(jiān)測基本方法

案例分析：中國工商銀行的市場風險管理系統(tǒng)

三、以銀行為主的金融機構市場風險控制基本方法

第二講：信用風險管理

一、信用風險管理的核心：信用評級

1. 信用評級機構介紹

2. 標準普爾與穆迪信用評級體系介紹

3. 信用轉(zhuǎn)移矩陣

二、金融機構信用風險管理

1. 以銀行為主的金融機構信貸政策概覽

2. 以銀行為主的金融機構信用風險一般管理步驟

案例分析：花旗銀行全球信貸風險管理

三、信用風險度量

1. 古典的信用分類模型

2. 現(xiàn)代信用風險分類模型

四、信用風險緩釋

1. 運用抵質(zhì)押品緩釋信用風險

2. 運用凈額結算協(xié)議緩釋信用風險

五、信用風險轉(zhuǎn)移

1. 信用風險轉(zhuǎn)移的定義

2. 信用風險轉(zhuǎn)移的主要方式

3. 信用風險轉(zhuǎn)移的工具

4. 信用風險轉(zhuǎn)移監(jiān)管的分析

第三講：操作風險管理

一、操作風險管理框架基本要素

1. 人員

2. 系統(tǒng)

3. 內(nèi)部控制

三、操作風險管理的策略與政策

1. 操作風險管理戰(zhàn)略

2. 操作風險管理政策

解讀：《銀行從業(yè)人員操作指引》

四、操作風險組織結構設計

1. 操作風險管理組織設計原則

2. 操作風險管理組織模式

3. 操作風險管理網(wǎng)絡結構

五、操作風險管理的流程

1. 操作風險政策制定

2. 操作風險識別

3. 操作風險計量

4. 操作風險評估與分析

5. 操作風險資本管理

6. 操作風險管理報告

六、操作風險基本管理工具

七、巴塞爾協(xié)議Ⅲ對操作風險的修正

1. 操作風險管理與第一支柱的修正

2. 操作風險管理與第二支柱的修正

3. 操作風險管理與第三支柱的修正

4. 后危機時代的操作風險管理角色轉(zhuǎn)換

第四講：流動性風險

一、資產(chǎn)流動性風險管理

1. 資產(chǎn)流動性風險的評估

案例分析：PDCA流動性風險評估模型

2. 流動性調(diào)整VaR

3. 非流動性及風險測量

二、融資流動性風險管理

1. 融資流動性風險的預警指標

2. 融資流動性風險的緩解

三、以銀行為主的金融機構流動性風險管理

1. 以銀行為主的金融機構傳統(tǒng)流動性風險管理的方法

2. 以銀行為主的金融機構現(xiàn)代流動性風險管理的步驟

案例分析：信托企業(yè)的“剛性兌付”

四、巴塞爾協(xié)議Ⅲ中對流動性風險管理的新要求

1. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對流動性風險提出新監(jiān)管要求的背景

2. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對流動性風險進行監(jiān)管的具體要求

3. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ針對流動性風險進行監(jiān)管的意義

第五講：關聯(lián)交易風險

一、概論

1. 關聯(lián)交易是什么

2. 關聯(lián)交易工作重要性及違規(guī)后的處罰

3. 如何披露？——信息披露五原則

4. 信息披露五原則的協(xié)調(diào)

二、 相關定義

1. 一般關聯(lián)交易

2. 重大關聯(lián)交易

3. 關聯(lián)交易工作的起點

三、關聯(lián)方識別的依據(jù)

四、直接關聯(lián)人

1. 直接關聯(lián)人：關聯(lián)方識別的起點

2. 直接關聯(lián)法人的主要類型

3. 直接關聯(lián)法人舉例

五、關聯(lián)交易的風險管理和防范

1、商業(yè)銀行應建立完善的關聯(lián)交易制度保證體系

2、及時了解和掌握關聯(lián)交易的情況

3、健立統(tǒng)一、綜合授信制度

4、規(guī)范關聯(lián)公司擔保業(yè)務

5、多方聯(lián)手共同防范關聯(lián)交易風險