| 主講老師： | 劉晨 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機構(gòu)。銀行是金融機構(gòu)之一，而且是最主要的金融機構(gòu)，它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國，中國人民銀行是我國的中央銀行。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-12-05 11:44 |
引言：
傳統(tǒng)銀行面臨的困境
觀點：幸存的生物不是最強大，也不是最聰明的，而是適應(yīng)力最強的（最敏捷的）生物。
第一部分 認(rèn)識風(fēng)險
（一）風(fēng)險是什么
1.風(fēng)險是什么？
風(fēng)險的特征：
2.商業(yè)銀行風(fēng)險種類
（1）信用風(fēng)險
（2）市場風(fēng)險
（3）操作風(fēng)險
（4）流動性風(fēng)險
（5）賬戶利率風(fēng)險
（6）聲譽風(fēng)險
（7）戰(zhàn)略風(fēng)險
（8）科技信息風(fēng)險
（9）國別風(fēng)險
（二）風(fēng)險來自哪里
1.交易賬戶和銀行賬戶
2.銀行賬戶和交易賬戶主要風(fēng)險
3.銀行賬戶信用風(fēng)險暴露主要有哪些？
4.市場風(fēng)險暴露主要有哪些？
5.操作風(fēng)險暴露主要有哪些？
6.流動性風(fēng)險暴露主要有哪些？
7.聲譽風(fēng)險暴露主要有哪些？
8.戰(zhàn)略風(fēng)險暴露主要有哪些？
（三）商業(yè)銀行風(fēng)險管理是什么？
1.信用風(fēng)險管理步驟
2.市場風(fēng)險管理流程
4.操作風(fēng)險管理流程
5.流動性風(fēng)險管理流程
6.戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程
（四）風(fēng)險管理的體系是什么
《薩班斯-奧克斯利法案》
《企業(yè)風(fēng)險管理整合框架》（COSO-ERM）
（1）全部的風(fēng)險管理范圍
（2）全程的風(fēng)險管理過程
（3）全面的風(fēng)險管理體系
（4）全新的風(fēng)險管理方法
（5）全新的風(fēng)險計量
（6）全員的風(fēng)險管理文化
第二部分 認(rèn)識資本
在銀行的經(jīng)營中，需要計算的資本有帳面資本（真實資本）、監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本。
第一重意義：
第二重意義：
第三重意義
（一）帳面資本（真實資本）
（二）監(jiān)管資本
（三）經(jīng)濟資本
經(jīng)濟資本≤監(jiān)管資本≤帳面資本（真實資本）
第三部分 風(fēng)險與資本的關(guān)系
資本的本質(zhì)是抵御風(fēng)險，風(fēng)險越大資本越多，資本和風(fēng)險之間并不是簡單的線性關(guān)系。
（一）預(yù)期損失？如何抵御預(yù)期損失？
（二）非預(yù)期損失？如何抵御非預(yù)期損失？
（三）什么是風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)？
（四）什么是資本充足率？
（五）什么是壓力測試？
第四部分 認(rèn)識《商業(yè)銀行資本管理辦法》
（一）三大風(fēng)險、三大支柱
1.三大風(fēng)險
（1）信用風(fēng)險計量
A.權(quán)重法
B.內(nèi)部評級法（初級法、高級法）
（2）市場風(fēng)險計量
A.標(biāo)準(zhǔn)法
B.內(nèi)部模型法（修訂后被取消）
（3）操作風(fēng)險計量
A.基本指標(biāo)法
B.標(biāo)準(zhǔn)法
C.高級計量法
2.三大支柱
第一支柱：最低資本要求
第二支柱：外部監(jiān)督
第三支柱：市場約束
（二）EVA[經(jīng)濟增加值]、RORAC[經(jīng)濟資本回報率]
1.EVA=（收益-成本-預(yù)期損失）-經(jīng)濟資本×最低資本回報率
2.RAROC=（收益-成本-預(yù)期損失）/經(jīng)濟資本
第五部分 全面風(fēng)險管理在中小銀行落地實施路徑
中西方金融對比分析
論點：
自我反省得來的風(fēng)險意識，才是最珍貴的
—金融史學(xué)家津德爾伯格
（一）錢莊-中國土生土長的銀行
商戶調(diào)查
行業(yè)調(diào)查
調(diào)查方法
經(jīng)營方針
（二）巴塞爾協(xié)議項下的量化風(fēng)控技術(shù)
征信業(yè)為支撐
評級授信成了隨意打扮的小姑娘
（三）全面風(fēng)險管理文化面臨的挑戰(zhàn)
1.全面融入不夠：全員參與的風(fēng)險管理意識難以形成
2.敏捷主動欠缺：尚未構(gòu)建反饋敏捷的風(fēng)險管理制度文化
3.開放包容性不足：科技對風(fēng)險管理文化的推進(jìn)并不是理所當(dāng)然的
4.觀念尚未改變。難以消除風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)發(fā)展沖突的固化思維
（四）中小銀行落地實施路徑
1.搭建全面風(fēng)險管理架構(gòu)
董事會
全面風(fēng)險管理委員會
高管層
執(zhí)行管理部門
2.落地模式
模式一：借助外力單獨實施模式
模式二：聯(lián)合同業(yè)共同實施模式
3.啟動信用風(fēng)險建設(shè)
以資本為限，選擇和安排風(fēng)險，量入為出，確保承擔(dān)的風(fēng)險不超過資本的覆蓋范圍。要實現(xiàn)這樣的效果，必需自上而下建立一套科學(xué)運行的資本管理機制，實現(xiàn)區(qū)域、行業(yè)、客戶、每筆債項、每筆交易等各個維度、層級可能帶來的風(fēng)險，都有相應(yīng)的資本在背后做支撐。
《關(guān)于推行信貸全面風(fēng)險管理的意見方案》
附件：信貸業(yè)務(wù)全面風(fēng)險管理中存在的風(fēng)險點
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