數(shù)字化時代的金融風(fēng)險管理,每個金融從業(yè)者都需要了解的金融風(fēng)險知識

【課程背景】

邁入數(shù)字化時代以來，我國的互聯(lián)網(wǎng)科技帶動實(shí)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，取得了舉世矚目的成就，經(jīng)濟(jì)高增長的優(yōu)秀表現(xiàn)也贏得了廣泛的國際贊譽(yù)，但在部分金融領(lǐng)域，仍然發(fā)展滯后，特別是金融市場的不成熟性和由此引發(fā)的各種風(fēng)險倍受關(guān)注。

在國際經(jīng)濟(jì)重啟的節(jié)點(diǎn)，以及金融大監(jiān)管的時代背景中，金融系統(tǒng)以及外延到實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的風(fēng)險，需要每一個金融從業(yè)人員全方位的認(rèn)識和理解。

本課程是適合金融機(jī)構(gòu)全員學(xué)習(xí)的，普及型課程。在理論方面，為學(xué)員梳理金融風(fēng)險的全貌、區(qū)分風(fēng)險類型和含義、介紹常見的風(fēng)險管理手段，同時揭示風(fēng)險資本的來由和必要性，理清巴塞爾協(xié)議等監(jiān)管框架體系；在實(shí)操方面，通過國內(nèi)外金融風(fēng)險案例和沙盤形式，演示各類風(fēng)險是如何在市場的上下游傳遞，以及它們之間的相互關(guān)聯(lián)。

事實(shí)上，不僅僅是傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，在數(shù)字化時代中，越來越多的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)已經(jīng)涉足到金融體系的邊緣，從而增加了整個市場金融風(fēng)險管理的復(fù)雜度。從手機(jī)支付端切入的金融業(yè)務(wù)，正在加速替換傳統(tǒng)的金融機(jī)構(gòu)柜面業(yè)務(wù)。因此，本課程也適合具有金融牌照的互聯(lián)網(wǎng)科技公司金融產(chǎn)品和風(fēng)控條線的相關(guān)人員學(xué)習(xí)。

從監(jiān)管角度，我們正來到了一個時代的十字路口。小到企業(yè)破產(chǎn)，大到全球金融危機(jī)，均與金融風(fēng)險管理密不可分。尤其是后疫情時代，在共同富裕的時代主題下，過去的激進(jìn)做法急需矯正。新聞中層出不窮的負(fù)面案例，也在提醒各機(jī)構(gòu)的高層，盡快引領(lǐng)全員提升金融風(fēng)險的認(rèn)知，盡早建設(shè)具有國際一流風(fēng)險管理水平的團(tuán)隊(duì)，為客戶提供真正有長期價值的服務(wù)，同時將金融風(fēng)險知識融入到投資者教育中，維護(hù)各機(jī)構(gòu)自身的品牌價值和社會形象。

盡管從監(jiān)管部門到機(jī)構(gòu)管理層，都對金融風(fēng)險管理極為重視，但由于本領(lǐng)域的專業(yè)人才匱乏，各機(jī)構(gòu)急需一場全員的“金融健身”來改善目前的“身體狀況”，并為呼之欲出的“金融市場化”時代，做好強(qiáng)身健體的準(zhǔn)備工作。 在這個賽場上，不僅需要風(fēng)控管理部門對風(fēng)險體系架構(gòu)進(jìn)行頂層設(shè)計，也需要更多的一線人員參與，從業(yè)務(wù)實(shí)操角度，理解各項(xiàng)流程背后的原因，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)預(yù)防措施，并進(jìn)行定期的自檢和互查。

【課程收益】

?  掌握5大金融風(fēng)險類型與產(chǎn)生原因分析

?  掌握1套完整的巴塞爾協(xié)議體系框架

?  掌握3種常用的風(fēng)險測量模型

?  掌握4個數(shù)字化時代風(fēng)險敞口控制的方法

?  掌握6種風(fēng)險產(chǎn)生的條件和管理的手段

?  掌握8個常見的風(fēng)險管理誤區(qū)和盲點(diǎn)

【課程對象】金融機(jī)構(gòu)，全條線從業(yè)者和預(yù)備從業(yè)者，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品和金融風(fēng)險條線從業(yè)者。

【課程特色】系統(tǒng)性，干貨，沒有廢話；科學(xué)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用；生動，案例精彩；配套沙盤演練，趣味性，游戲式學(xué)習(xí)

【課程大綱】

一、為什么要搞“金融健身”？——金融世界里無處不在的風(fēng)險

1、什么是金融風(fēng)險

1.1   金融風(fēng)險的產(chǎn)生背景

1.2   金融風(fēng)險主要類型和常見場景

案例：市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、投資風(fēng)險

2、 牽一發(fā)而動全身——金融風(fēng)險的關(guān)聯(lián)因素

2.1   金融風(fēng)險的安全性

2.2   金融風(fēng)險的流動性

2.3   金融風(fēng)險的收益性

案例：暴雷的P2P產(chǎn)品、資金池產(chǎn)品（期限錯配）

3、商業(yè)銀行的角色——金融風(fēng)險的涉事大戶

3.1   以經(jīng)營風(fēng)險為生的玩家

?  風(fēng)險的承受方

?  風(fēng)險的制造方

案例：開車學(xué)交規(guī)（金融駕校）

3.2   數(shù)字化管理金融風(fēng)險的流程

?  交易前管理

?  交易中管理

?  交易后管理

?  渠道風(fēng)控管理

案例：線上到線下、線下到線上

3.3   數(shù)字化轉(zhuǎn)型：管理方式和流程的重塑

?  數(shù)字化金融風(fēng)險管理架構(gòu)的思維理念

?  數(shù)字化金融風(fēng)險管理的頂層設(shè)計

案例：數(shù)字化流程改革誤區(qū)

二、金融風(fēng)險的五疾——金融風(fēng)險的類型及表現(xiàn)

2.1  風(fēng)濕——市場風(fēng)險與應(yīng)用

案例：國債利率上升

2.2  腦?！庞蔑L(fēng)險與應(yīng)用

案例：恒大地產(chǎn)

2.3  癲癇——操作風(fēng)險與應(yīng)用

案例：被帶走的行長

2.4  心?！鲃有燥L(fēng)險與應(yīng)用

案例：銀行擠兌

2.5  外傷——法律風(fēng)險與應(yīng)用

案例：監(jiān)管處罰

三、魚頭魚身和魚尾——金融風(fēng)險管理的組織系統(tǒng)

3.1 公司管理組織結(jié)構(gòu)下的風(fēng)險管理結(jié)構(gòu) （魚骨圖）

3.2公司不同層面的風(fēng)險管理結(jié)構(gòu)

?  前臺部門

?  中臺部門

?  后臺部門

3.3 組織系統(tǒng)的外部監(jiān)管力量

?  巴塞爾協(xié)議體系三大支柱

?  銀保監(jiān)會

?  央行

?  銀行同業(yè)系統(tǒng)

案例：水庫防水和管理員的故事

四、從進(jìn)食到消化——金融風(fēng)險管理的內(nèi)控系統(tǒng)

4.1 內(nèi)部控制及其要素

4.2全面風(fēng)險管理系統(tǒng)及其應(yīng)用

沙盤游戲：誰在說謊？——識別潛在雷區(qū)的本領(lǐng)

五、全面健身計劃——金融風(fēng)險管理的戰(zhàn)略系統(tǒng)

5.1 金融風(fēng)險管理的目標(biāo)

5.2 金融風(fēng)險管理的策略

5.3 金融風(fēng)險管理的原則與指導(dǎo)思想

5.4 金融風(fēng)險管理的政策措施

5.5 風(fēng)險資本及其限額

5.6 金融風(fēng)險管理的程序

案例：破解不可能三角，如何取舍？

六、健身指標(biāo)監(jiān)測——金融風(fēng)險管理的核心程序

6.1 市場風(fēng)險的測量

6.2信用風(fēng)險的測量

6.3操作風(fēng)險的測量

6.4流動性風(fēng)險的測量

6.5法律風(fēng)險的測量

案例：誰有權(quán)利調(diào)整指標(biāo)？

七、健身數(shù)據(jù)應(yīng)用——金融風(fēng)險管理的信息系統(tǒng)

7.1 信息系統(tǒng)的應(yīng)用結(jié)構(gòu)

7.2 信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

7.3 信息系統(tǒng)的技術(shù)結(jié)構(gòu)

案例：請說人話——業(yè)務(wù)和技術(shù)的兩種語言

八、健身風(fēng)向和群體健身指導(dǎo)——監(jiān)管風(fēng)向標(biāo)與金融從業(yè)者在風(fēng)險管理體系中的參與方式

8.1金融風(fēng)險政策風(fēng)向標(biāo)與案例解析

8.2如何參與公司風(fēng)險管理的布局

案例：不做第一個吃螃蟹的人——審時度勢的重要性

九、標(biāo)準(zhǔn)健身套餐——金融風(fēng)險管理工具與模型

9.1市場風(fēng)險管理工具與模型

9.2信用風(fēng)險管理工具與模型

9.3操作風(fēng)險管理工具與模型

9.4流動性風(fēng)險管理工具與模型

9.5法律風(fēng)險管理工具與模型

案例：他山之玉——國際頂級金融機(jī)構(gòu)的看家本領(lǐng)