《商業(yè)銀行的金融創(chuàng)新業(yè)務》教學大綱

一、 課程的重點內(nèi)容

本課程是注冊信貸分析師必修課程。本課程的教學目的在于通過教與學使學生全面地掌握商業(yè)銀行金融創(chuàng)新的基本知識和基本技能，能夠運用所學理論對銀行金融創(chuàng)新進行初步分析，尤其是重點掌握金融創(chuàng)新方向性等問題，提高學生分析問題和解決問題的能力。

二、 課時：教學 16 課時；自學 30 課時

三、 教學要求：

創(chuàng)新是一個民族進步的靈魂，是一個國家興旺發(fā)達的不竭動力。金融創(chuàng)新是中國商業(yè)銀行日益融人世界經(jīng)濟金融體系的客觀要求，也是推進中國商業(yè)銀行改革和提高整體競爭力的重要力量。商業(yè)銀行目前正處在機遇和挑戰(zhàn)并存，銀行同業(yè)競爭日趨激烈的大環(huán)境之中，因此在教學時及時補充新的知識，并將發(fā)達國家的先進經(jīng)驗、科學方法與我國商業(yè)銀行的信貸管理相結(jié)合，把這些經(jīng)驗對我國的適用性與一定程度的超前性相結(jié)合，以便學生較全面地了解國外商業(yè)銀行信貸創(chuàng)新做法及發(fā)展趨勢。

四、 課程（重點知識提示。了解代表符號“☆”；理解掌握代表符號“★”）商業(yè)銀行金融創(chuàng)新業(yè)務

第一章金融創(chuàng)新導論

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．掌握金融創(chuàng)新的概念、內(nèi)容；（★）2．掌握銀行創(chuàng)新的原則及內(nèi)容；（★）

3．了解并掌握西方金融創(chuàng)新的理論流派；（☆）4．掌握金融創(chuàng)新的背景及動因；（☆）

5．了解金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管、由化的關(guān)系；（★）6．了解金融創(chuàng)新的宏微觀效應。（☆）

重點概念

金融創(chuàng)新金融監(jiān)管金融自由化金融風險思考與練習題

1.何為金融創(chuàng)新？其具體包括哪些內(nèi)容？2．銀行金融創(chuàng)新的原則和內(nèi)容是什么？

3．試述金融創(chuàng)新與金融監(jiān)管、金融自由化、金融風險的關(guān)系。

第二章商業(yè)銀行負債業(yè)務創(chuàng)新

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．掌握大額可轉(zhuǎn)讓定期存單、可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶、自動動轉(zhuǎn)賬服務賬戶、個人退休金賬戶、類同存款賬戶及指數(shù)定期存單等創(chuàng)新存款產(chǎn)品，了解其他創(chuàng)新的存款產(chǎn)品（★）

2．掌握長期非存款性負債業(yè)務創(chuàng)新中的可轉(zhuǎn)換債券、次級債券、國際金融債券，短期的非存款性負債業(yè)務創(chuàng)新中的回購協(xié)議；（★）

3．了解其他非存款性負債創(chuàng)新業(yè)務。（☆）

重點概念

大額可轉(zhuǎn)讓定期存單可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶自動轉(zhuǎn)賬服務賬戶個人退休金賬戶

類同存款賬戶指數(shù)定期存單可轉(zhuǎn)換債券次級債券外國金融債券歐洲金融債券平行金融債券，回購協(xié)議

思考與練習題

1．簡述可轉(zhuǎn)換債券的特點。

2．大額可轉(zhuǎn)讓定期存單與傳統(tǒng)定期存款的區(qū)別有哪些？

第三章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務創(chuàng)新

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．掌握銀團貸款、項目貸款、機動償還期貸款、保理貸款等貸款業(yè)務創(chuàng)新，了，解其他貸款業(yè)務創(chuàng)新；（★）

2．掌握可交換債券、本息分離債券等投資業(yè)務創(chuàng)新，了解其他投資業(yè)務創(chuàng)新。（★）

重點概念

貸款證券化銀團貸款項目貸款分享股權(quán)貸款并購貸款，保理貸款福費廷可交換債券本息分離債券

思考與練習題

1.如何理解二次抵押貸款的作用？

2．項目貸款與傳統(tǒng)的貸款方式的主要區(qū)別是什么？

第四章資產(chǎn)證券化

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．掌握資產(chǎn)證券化的含義、資產(chǎn)證券化的主要產(chǎn)品；（★）2．了解資產(chǎn)證券化的特點、原理及發(fā)展；（☆）

3．掌握資產(chǎn)證券化的當事人及運作規(guī)程。（★）

重點概念

資產(chǎn)證券化抵押轉(zhuǎn)遞債券剝離債券擔保抵押債券資產(chǎn)支持證券  SPV思考與練習題

1．什么是資產(chǎn)證券化？資產(chǎn)證券化有什么特點？2．簡述資產(chǎn)證券化運作規(guī)程。

第五章商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理技術(shù)創(chuàng)新

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．掌握資金缺口、利率敏感比率的含義；（★）

2．掌握資金缺口、利率敏感比率與銀行凈利差三者之間的關(guān)系；（★）3．了解資金缺口管理存在的問題；（☆）

4．掌握持續(xù)期、持續(xù)期缺口的含義，持續(xù)期與利率風險的關(guān)系；（★）5．了解 VaR 值、敏感性分析、壓力測試等管理方法。（☆）

重點概念

利率敏感性資產(chǎn)利率敏感性負債資金缺口利率敏感比率持續(xù)期持續(xù)期缺口風險價值壓力測試

思考與練習題

1.簡述利率敏感比率與資金缺口的聯(lián)系。

2．資金缺口、利率敏感比率與銀行凈利息收入變動的關(guān)系如何？

第六章商業(yè)銀行中間業(yè)務創(chuàng)新

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．掌握貸款承諾的含義、特點及風險，了解貸款承諾的分類、定價及辦理程序；

（★）

2．掌握貸款出售的目的、形式，了解貸款出售的定價；（★）

3．掌握銀行保函、信用證、備用信用證的含義，信用證的基本特征及備用信用證的特點：（★）

4．掌握票據(jù)發(fā)行便利的含義、優(yōu)點，了解票據(jù)發(fā)行便利的交易主體及成本；（★）5．掌握表決權(quán)信托、公司債信托、知識產(chǎn)權(quán)信托、年金信托、財產(chǎn)形成信托、股權(quán)

投資信托、員工持股信托、管理層收購信托、利潤分享信托的含義，了解其他信托形式的含義；（☆）

6．掌握融資租賃、轉(zhuǎn)租賃、回租租賃、杠桿租賃、聯(lián)合租賃、風險租賃的含義，融資租賃的主要特征，了解其他租賃形式的含義。（☆）

重點概念

貸款承諾貸款出售貸款轉(zhuǎn)讓貸款更新貸款參與銀行保函信用證備用

信用證票據(jù)發(fā)行便利表決權(quán)信托公司債信托知識產(chǎn)權(quán)信托年金信托財產(chǎn)形成信托股權(quán)投

資信托員工持股信托管理層收購信托利潤分享信托融資租賃轉(zhuǎn)租賃回租租賃杠桿租賃聯(lián)合租賃風險租賃

思考與練習題

1．簡述貸款承諾的特點及風險。

2．簡述信用證的基本特征和備用信用證的特點。

第七章金融衍生工具

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．掌握金融衍生工具的概念、特征，了解金融衍生工具的分類；（★）

2．掌握遠期利率協(xié)議的含義、優(yōu)缺點，了解遠期利率協(xié)議的結(jié)算與應用；（★）

3．掌握貨幣互換、利率互換和交叉貨幣利率互換三種基本互換形式，了解其他互換

（★）

4．了解外匯期貨交易的報價方式及外匯期貨的套期保值；（☆）

5．了解利率期貨交易的報價、交割方式及利率期貨的套期保值；（☆）

6．掌握股指期貨的套期保值交易，了解股指期貨的投機交易和套利交易；（☆）7，掌握股指期貨的功能、股指期貨的特點以及我國開設(shè)股指期貨的意義；（☆）8．掌握金融期權(quán)的概念、與金融期貨的區(qū)別，了解金融期權(quán)的分類；（★）

9．掌握金融期權(quán)的理論價格及其影響因素；（☆）10．掌握金融期權(quán)的套期保值策略；（☆）．

11.了解金融期權(quán)交易的基本策略，了解金融期權(quán)的投機交易及套利交易。（☆）

重點概念

金融衍生工具遠期利率協(xié)議貨幣互換利率互換信用違約互換外匯期貨

利率期貨股指期貨金融期權(quán)內(nèi)在價值時間價值水平套利垂直套利轉(zhuǎn)換套利反向轉(zhuǎn)換套利思考與練習題

1．簡述金融衍生工具的基本特征。

2．金融期權(quán)與金融期貨的區(qū)別是什么？

第八章金融市場創(chuàng)新

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．掌握歐洲貨幣、歐洲貨幣市場的含義、歐洲貨幣市場形成和發(fā)展的原因；（★）2．掌握歐洲貨幣市場的特點及影響；（★）

3．了解亞洲貨幣市場的含義、亞洲貨幣市場形成和發(fā)展的原因；（☆）4．掌握金融衍生品市場的組織形式及其基本功能；（★）

5．了解我國金融衍生品市場發(fā)展現(xiàn)狀。（☆）

重點概念

歐洲貨幣歐洲貨幣市場金融衍生品思考與練習題

1．場內(nèi)交易市場( ETD)與場外交易市場(OTC)的異同有哪些？2．金融衍生品市場的基本功能有哪些？

第九章金融制度創(chuàng)新

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．掌握分業(yè)經(jīng)營的定義與優(yōu)缺點，了解分業(yè)經(jīng)營的產(chǎn)生與終結(jié)；（★）2．掌握混業(yè)經(jīng)營的定義、組織形式和優(yōu)缺點；（★）

3．了解我國金融業(yè)經(jīng)營管理制度狀況；（☆）

4．了解非銀行金融機構(gòu)的種類及跨國銀行的基本結(jié)構(gòu)；（☆）

5．掌握《巴塞爾新資本協(xié)議》的內(nèi)容，理解《巴塞爾新資本協(xié)議》的影響；（★）6．了解金融監(jiān)管法律制度的創(chuàng)新。（☆）

重點概念

分業(yè)經(jīng)營混業(yè)經(jīng)營全能銀行模式銀行母公司模式金融控股模式住宅金融機構(gòu)金融監(jiān)管

思考與練習題

1．分業(yè)經(jīng)營與混業(yè)經(jīng)營有什么區(qū)別？

2．《巴塞爾新資本協(xié)議》的內(nèi)容是什么？

第十章并購貸款基礎(chǔ)知識

【本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：】

1．掌握并購的基本要素（★）2．掌握并購方式（★）

3．了解并購的主要融資方式（☆）；重點概念

正三角合并反三角合并并購貸款思考與練習題

1．合并有哪兩種形式？

2．并購的主要融資方式有哪些？

第十一章并購貸款的形式、特點

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．掌握并購貸款的主要形式（★）2．掌握并購方式（★）

3．了解并購貸款的申請條件、流程及限制（☆）；重點概念

杠桿貸款有擔保和無擔保貸款債務重組式貸款思考與練習題

1．并購貸款與杠桿收購的區(qū)別？2．并購貸款的限制條件有哪些？

第十二章并購貸款風險管理基礎(chǔ)

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．并購貸款中風險評估（★）2．并購貸款中的其他評估（★）

3．專業(yè)并購團隊與中介評估；（☆）

重點概念

股票支付現(xiàn)金支付并購貸款思考與練習題

1．并購貸款中從哪些方面進行風險評估？2．企業(yè)并購的動機？

第十三章并購業(yè)務的要點

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．并購過程管理（☆）2．尋找目標企業(yè)（★）3．盡職調(diào)查（★）

4．企業(yè)價值評估（★）5．交易結(jié)構(gòu)設(shè)計（★）

6．并購完成后的整合（☆）

7. 并購交易的風險（☆）

8. 并購法律法規(guī)和審批指導（☆）

重點概念

杠桿貸款有擔保和無擔保貸款債務重組式貸款思考與練習題

1．企業(yè)價值評估的模式有哪些？2．并購完成后的整合有哪些環(huán)節(jié)？

第十四章并購貸款風險的事前控制

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．約定擔保和優(yōu)先債權(quán)條款（★）2．其他風險控制措施（★）

重點概念

約定擔保優(yōu)先債權(quán)條款思考與練習題

1．并購貸款擔保有何特殊性？2．國外優(yōu)先債權(quán)如何確定？

第十五章并購貸款風險的事后管理

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學提示：

1．銀行的一般控制措施（☆）2．銀行的特殊控制措施（★）3．企業(yè)清算和破產(chǎn)重組（☆）；

重點概念

別除權(quán)撤銷權(quán)抵消權(quán)思考與練習題

1．并購貸款事后管理的銀行的特殊控制措施有哪些？2．破產(chǎn)清算中銀行有哪些權(quán)利？