一、 課程的性質(zhì)和目的： 

本課程是信貸分析管理師必修課程。本課程的教學(xué)目的在于通過教與學(xué)使學(xué)員全面掌握 信貸風(fēng)險管理的基本知識和方法，提升學(xué)員的信貸風(fēng)險管理思維方式和信貸風(fēng)險控制能力， 提高學(xué)員在信貸管理工作中的風(fēng)險管理策略的選擇能力，使學(xué)員在信貸管理中形成系統(tǒng)化的 風(fēng)險管控能力。

二、課時：線下教學(xué) 16 課時；線上教學(xué) 4 課時；自學(xué) 50 課時 

三、教學(xué)要求： 

我國的商業(yè)銀行目前正處在機遇和挑戰(zhàn)并存，銀行同業(yè)競爭日趨激烈的大環(huán)境之中，因此在教學(xué)時及時補充新的知識，并將發(fā)達(dá)國家的先進經(jīng)驗、科學(xué)方法與我國商業(yè)銀行的信貸管理相結(jié)合，把這些經(jīng)驗對我國的適用性與一定程度的超前性相結(jié)合，以便學(xué)生較全面地了解國外商業(yè)銀行信貸管理的規(guī)范做法及發(fā)展趨勢。

四、課程（了解代表符號“☆”；理解掌握代表符號“★”） 

第一章    信貸風(fēng)險管理概論 

信貸風(fēng)險基本要素☆  

風(fēng)險分類★

商業(yè)銀行信貸風(fēng)險管理內(nèi)涵☆ 風(fēng)險管理的理由☆  國內(nèi)商業(yè)銀行的特殊風(fēng)險因素☆ 信貸風(fēng)險控制目標(biāo)★

優(yōu)化信貸風(fēng)險控制系統(tǒng)的基本架構(gòu)☆

信貸風(fēng)險控制系統(tǒng)高效運行的必要條件☆  

風(fēng)險管理策略★ 風(fēng)險管理流程★

巴塞爾協(xié)議與資本約束★  

新巴塞爾資本協(xié)議下三大支柱 ★

巴塞爾協(xié)議 III 的宏微觀審慎監(jiān)管框架★  

隨機事件及其概率和頻率、數(shù)學(xué)期望、方差、標(biāo)準(zhǔn)差★ 協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)、相關(guān)性★

投資組合原理☆ 數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)☆ 在險價值 VaR★

極端損失和壓力測試★

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示： 

1、建立風(fēng)險管理基本概念，做好風(fēng)險分類；

2、巴塞爾協(xié)議與資本約束；

3、分析信貸風(fēng)險的成因，基本要素和傳遞機制；

4、信貸風(fēng)險管理四種基本策略掌握；

5、VaR 理論及實踐。

思考題： 

風(fēng)險管理在商業(yè)銀行信貸實務(wù)中的地位和作用是怎樣的？   信貸風(fēng)險的種類及在巴塞爾協(xié)議中的量化分析標(biāo)準(zhǔn)是什么？ 

第二章  信貸風(fēng)險識別 

銀行信用分析定性法與定量法☆

單一法人、機構(gòu)類客戶和小企業(yè)、微小企業(yè)的信用風(fēng)險識別和分析★     

集團法人客戶信用風(fēng)險識別★       

個人客戶信用風(fēng)險識別★  貸款組合信用風(fēng)險識別★  市場風(fēng)險特征與分類☆

主要交易產(chǎn)品的風(fēng)險特征☆ 資產(chǎn)分類☆

操作風(fēng)險因素識別☆ 操作風(fēng)險損失形態(tài)★

操作風(fēng)險損失事件統(tǒng)計的主要內(nèi)容☆  商業(yè)銀行的資產(chǎn)流動性及負(fù)債流動性☆

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示： 

1、信用風(fēng)險識別技術(shù)；

2、市場風(fēng)險，操作風(fēng)險，流動性風(fēng)險辨別技術(shù)。

思考題： 

1、法人客戶與集團客戶的風(fēng)險識別技術(shù)區(qū)別是什么？ 

2、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險之間的關(guān)系怎樣？ 

信用風(fēng)險度量參數(shù) ★ 外部評級☆   專家判斷法★

第三章 信貸風(fēng)險度量與評估 

信用評分法★  違約概率模型☆

法人客戶評級模型☆ 個人客戶評分方法★ 債項評級★

國家風(fēng)險主權(quán)評級☆ 組合信用風(fēng)險計量 ★

巴塞爾資本協(xié)議下信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量★ 信用風(fēng)險壓力測試★

市場風(fēng)險度量參數(shù) ☆

市場風(fēng)險計量分析方法☆

巴塞爾協(xié)議下市場風(fēng)險度量☆ 巴塞爾協(xié)議下操作風(fēng)險度量☆ 本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示： 

1、信用風(fēng)險度量方法掌握；

2、市場風(fēng)險與操作風(fēng)險度量方法了解；

3、巴塞爾協(xié)議下風(fēng)險度量標(biāo)準(zhǔn)。

思考題： 

1、信用風(fēng)險度量不同方法如何比較與優(yōu)劣分析？ 

2、巴塞爾協(xié)議下對風(fēng)險量化分析的具體要求是什么？ 

客戶風(fēng)險監(jiān)測★ 組合風(fēng)險監(jiān)測★ 

風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)★ 腕骨監(jiān)管指標(biāo)體系★ 

風(fēng)險預(yù)警的程序和主要方法★ 風(fēng)險預(yù)警類型☆ 

風(fēng)險報告☆ 

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示： 

1、風(fēng)險監(jiān)測實際運用；

2、風(fēng)險預(yù)警實際操作；

3、腕骨監(jiān)管指標(biāo)體系構(gòu)成。

思考題： 

第四章 信貸風(fēng)險監(jiān)測 

1、風(fēng)險監(jiān)測的主要內(nèi)容是什么？ 

2、中國銀行業(yè)監(jiān)管要求是怎樣的？ 

第五章  信貸風(fēng)險控制與管理 

限額管理內(nèi)容及原則☆ 集中度限額的設(shè)定☆

基于經(jīng)濟資本的風(fēng)險限額管理★ 限額管理方法★

貸款定價★

貸款審查及審批☆ 統(tǒng)一授信☆

貸款風(fēng)險分類管理★ 貸款準(zhǔn)備金提取☆  信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓☆

貸款重組☆

公司治理與內(nèi)部控制☆ 風(fēng)險緩釋★

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示： 

1、信貸風(fēng)險管控方法種類、適用范圍、實施條件；

2、貸款風(fēng)險分類及準(zhǔn)備金提取標(biāo)準(zhǔn)；

3、風(fēng)險緩釋方法及適用范圍界定。

思考題： 

1、信貸風(fēng)險管理方法的使用條件是什么？ 

2、貸款重組的必要性及其對風(fēng)險管理所起的作用是什么？ 

新型風(fēng)險管理的范疇☆ 全面風(fēng)險管理框架★

第六章 新型的整體化信貸風(fēng)險管理 

新資本協(xié)議建立了銀行全面風(fēng)險管理框架★ 信貸組合管理原理★

信貸管理模式創(chuàng)新中的銀行組織結(jié)構(gòu)重建☆ 流動性風(fēng)險的管理技術(shù)☆

經(jīng)濟資本內(nèi)涵★

商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理的一般程序★ 經(jīng)濟資本的計量☆

經(jīng)濟資本的配置★

基于經(jīng)濟資本的績效考核★

RAROC（Risk—Adjusted Return On Capital）的涵義★ SVA 的概念及內(nèi)涵★

基于風(fēng)險的貸款定價★

本章實戰(zhàn)內(nèi)容教學(xué)提示： 

1、全面風(fēng)險管理框架的建立；

2、信貸組合管理原理和實現(xiàn)條件；

3、流動性風(fēng)險管理技術(shù)；

4、經(jīng)濟資本管理程序。

思考題： 

1、商業(yè)銀行新型的整體化風(fēng)險管理與信貸風(fēng)險管理的關(guān)系是怎樣的？ 

2、為什么經(jīng)濟資本管理是商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心？